У тэорыі імавернасцей і статыстыцы дысперсія выпадковай велічыні вызначаецца як мера роскіду дадзенай выпадковай велічыні, або, як яе адхіленне ад матэматычнага чакання. Пазначаецца
D [ X ]
{\displaystyle D[X]}
ў рускай літаратуры і
Var ( X )
{\displaystyle \operatorname {Var} (X)}
(англ.: variance) у замежнай. У статыстыцы часта ўжываецца абазначэнне
σ
X
2
{\displaystyle \sigma _{X}^{2}}
або
Σ
2
{\displaystyle \displaystyle \Sigma ^{2}}
.
Квадратны корань з дысперсіі, роўны
Σ
{\displaystyle \displaystyle \Sigma }
, называецца сярэднеквадраты́чным адхіле́ннем, стандартным адхіле́ннем або стандартным роскідам. Стандартнае адхіленне вымяраецца ў тых жа адзінках, што і сама выпадковая велічыня, а дысперсія вымяраецца ў квадратах гэтай адзінкі вымярэння.
З няроўнасці Чабышова вынікае, што імавернасць таго, што выпадковая велічыня аддалена ад свайго матэматычнага чакання больш чым на
k
{\displaystyle k}
стандартных адхіленняў, складае менш за
1
/
k
2
{\displaystyle 1/k^{2}}
. Так, для выпадковай велічыні, якая мае нармальнае размеркаванне, як мінімум у
95
%
{\displaystyle 95,%}
выпадкаў значэнні будуць не далей за два стандартных адхіленні (
2 σ
{\displaystyle 2\sigma }
) ад сярэдняга, а ў прыкладна
97
,
7
%
{\displaystyle 97{,}7,%}
— не далей за
3 σ
{\displaystyle 3\sigma }
. Гэтая заканамернасць для нармальнага размеркавання носіць назву «правіла трох сігм».
Тэмы гэтай старонкі (3):