Метад Монтэ-Карла — агульная назва шырокага класа вылічальных алгарытмаў, якія выкарыстоўваюць выпадковыя працэсы для рашэння задач, неабавязкова звязаных з імавернасцямі. Агульная ідэя метаду ў тым, каб пабудаваць выпадковы працэс, пэўная лічбавая характарыстыка якога (напрыклад, матэматычнае чаканне) супадае з рашэннем задачы. Тады задачу можна прыблізна вырашыць, атрымаўшы вялікую выбарку з гэтага працэсу і вылічыўшы з яе дапамогаю прыблізнае значэнне абранай лічбавай характэрыстыкі.
Назва метаду паходзіць ад казіно ў Манака, праз агульную асацыяцыю выпадковых працэсаў з азартнымі гульнямі.
Напрыклад, мы хочам вылічыць прыблізнае значэнне [π
{\displaystyle {\pi }}
](/Пі “Пі”). Гэта можна зрабіць наступным чынам:
π 4
{\displaystyle {\frac {\pi }{4}}}
.
[ 0 ; 1 ]
{\displaystyle [0;1]}
. Гэтыя пары лікаў будуць каардынатамі пунктаў унутры квадрата.
π 4
{\displaystyle {\frac {\pi }{4}}}
.
π
{\displaystyle {\pi }}
.